Statistique complète \(T\)
Statistique qui vérifie, pour toute fonction \(\psi:E\to{\Bbb R}\) mesurable avec \(\forall\theta\in\Theta,{\Bbb E}_\theta[\lvert\psi(T)\rvert]\lt +\infty\) : $$\Big(\forall\theta\in\Theta,\quad{\Bbb E}_\theta[\psi(T)]=0\Big)\implies\Big(\forall\theta\in\Theta,\quad\psi(T)\overset{{\Bbb P}_\theta-ps}=0\Big)$$(l'espérance nulle \(\forall\theta\) implique la nullité ps \(\forall\theta\))
- permet de caractériser un Estimateur efficace dans sa classe de biais \(S\), dans le cas où \(\forall\theta\in\Theta,{\Bbb E}[\lvert S\rvert^2]\lt +\infty\) : $$\forall\theta\in\Theta,\quad S\overset{{\Bbb P}_\theta-ps}=\psi(T)\text{ avec }\psi:E\to{\Bbb R}^d\text{ mesurable}$$
Questions de cours
START
Ω Basique (+inversé optionnel)
Recto: En quoi les statistiques complètes sont-elles importantes ?
Verso: Elles sont liées par une fonction mesurable à chaque
Estimateur efficace dans sa classe de biais.
\(\longrightarrow\) Il n'y a qu'une seule statistique efficace dans sa classe de biais.
Bonus:
Carte inversée ?:
END
Exercices